hisv指标的用法

网上有关“hisv指标的用法”话题很是火热,小编也是针对hisv指标的用法寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。 hisv指...

网上有关“hisv指标的用法”话题很是火热,小编也是针对hisv指标的用法寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

hisv指标的用法基于过去的统计分析。hisv指标叫历史波动率,波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平,波动率越高金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强。

hisv指标的特点

历史波动率只是反映标的物价格过去的波动,但价格波动难以预测,利用历史波动率对价格进行预测一般都不能保证准确只能做参考,波动率就是指标的价格的波动程度。波动率的表现形式也有很多。

常见的分类是将通过现有的历史数据计算出的波动率称为历史波动率HistoricalVolatility或是实际波动率RealizedVolatility,习惯上简称为HV或RV,常用的HV计算方法十分简单,即某段时间内标的涨跌幅的标准差。

SHORT:=5;

LONG:=20;

VIX_INNER:=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)×100×SQRT(1);{隐含波动率}

VIX_SHORT:STD(LN(CLOSE),SHORT)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{短期波动率}

VIX_LONG:STD(LN(CLOSE),LONG)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{长期波动率}

DIFF:VIX_SHORT-VIX_LONG,COLORSTICK。

波动率,简单的说,就是一种经济形态,它倒底是如何波动,波动的结构倒底是如何进行的实质类问题。和桌子上摆放的苹果,是通过色,香,味,状来表达自己的存在一样,波动率的概念是对波动这样一种实体进行抽象和表达。

因为它的存在实际上到了最后,是一种自然率,(不可思议的几何率),故而,称之为"波动率".波动率的意思,重点放在了波动体的结构上。

波动率是标的资产投资回报率的变化程度的度量。从统计角度看,它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差。从经济意义上解释,产生波动率的主要原因来自以下三个方面:

1、宏观经济因素对某个产业部门的影响,即所谓的系统风险;

2、特定的事件对某个企业的冲击,即所谓的非系统风险;

3、投资者心理状态或预期的变化对标的价格所产生的作用。

但是,无论原因如何,波动率总是一个变量。

实际波动率又称作未来波动率,它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确计算的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。

历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据(即St的时间序列资料)反映。这就是说,可以根据{St}的时间序列数据,计算出相应的波动率数据,然后运用统计推断方法估算回报率的标准差,从而得到历史波动率的估计值。显然,如果实际波动率是一个常数,它不随时间的推移而变化,则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。

预测波动率又称为预期波动率,它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果,并将其用于期权定价模型,确定出期权的理论价值。因此,预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说,在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。

需要说明的是,预测波动率并不等于历史波动率,因为前者是人们对实际波动率的理解和认识,当然,历史波动率往往是这种理论和认识的基础。除此之外,人们对实际波动率的预测还可能来自经验判断等其他方面。

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  • 剧子冉
    剧子冉 2025年01月02日

    我是氢时代的签约作者“剧子冉”!

  • 剧子冉
    剧子冉 2025年01月02日

    希望本篇文章《hisv指标的用法》能对你有所帮助!

  • 剧子冉
    剧子冉 2025年01月02日

    本站[氢时代]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 剧子冉
    剧子冉 2025年01月02日

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